姜正军博士

数学学士学位，四川大学

国际经济硕士学位，四川大学

金融数学博士学位，英国伦敦大学国王学院

姜正军博士致力于金融数学，精算科学，概率与随机过程的研究与教学。他在知名的期刊（统计与随机）发表过文章。在2003年到2006年间，姜正军博士通过自学通过了精算考试的1，2，3，4 和 6（社会精算）五门科目。 　

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研究领域

  - 定量金融衍生品定价，定量风险管理，投资组合优化模型，精算科学，Levy 过程，应用概率。.

　

部分发表文章

  1. Zhengjun Jiang and Martijn R. Pistorius, Optimal Dividend Distribution under Markov-Regime Switching, Finance and Stochastics , to appear.
  2. Zhengjun Jiang and Martijn R. Pistorius, On Perpetual American Put Valuation and First Passage in A Regime-Switching Model with Jumps, Finance and Stochastics Vol. 12, pages 331-355, 2008.